万家乐股份有限公司2017年年度报告的补充公告

渝北区统景万家乐股份有限公司
2017年年度报告的补充公告

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-041

渝北区统景万家乐股份有限公司

2017年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渝北区统景万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在巨潮资讯网上披露了《渝北区统景万家乐股份有限公司2017年年度报告》。根据《主板上市公司规范运作指引》第7.2.22条的相关要求，公司现对2017年年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析，五、投资状况，4、金融资产投资，（2）衍生品投资情况”（见年报第21-22页）进行补充披露：

原披露内容如下：

单位：万元

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补充后披露内容如下：

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补充说明：

1.衍生品交易持仓信息披露情况所采用的分类方式和标准

公司2017年度发生的衍生品交易系下属控股子公司渝北区统景翰晟携创实业有限公司开展的业务。

渝北区统景翰晟开展衍生品的交易类型均为商品期货，衍生品的基础资产均为商品。

渝北区统景翰晟衍生品交易信息披露情况所采用的分类方式和标准，系按各商品进行分类，具体情况如下：

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2.资产组合的浮动盈亏变化情况及对公司当期损益的影响

渝北区统景翰晟已交易的衍生品存在与其风险对冲的资产，风险对冲资产为现货和远期合同，其中远期合同分为远期采购合同和远期销售合同。资产组合的浮动盈亏变化情况及对公司当期损益的影响见下表：

单位：元

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3.衍生品持仓的风险分析及控制措施, 包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等

渝北区统景翰晟衍生品持仓的风险分析如下：

（1）市场风险：主要表现为由各种原因引起的价格波动风险，由于非正常的价格波动造成持仓瞬间浮动亏损过大，容易造成损失。

（2）流动性风险：主要有两方面，一是资金风险，指在衍生品交易过程中由于投入金额过大，可能造成资金流动困难，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓带来实际损失；二是持仓风险，在非主力交割月的持仓容易产生逼仓风险。

（3）信用风险：一是现货客户违约，指在产品交付周期内，由于商品价格大幅波动，客户违约而间接或直接造成公司衍生品交易上的损失；二是期货经纪公司风险控制不当违约，从而造成公司衍生品交易上的损失。

（4）操作风险：一是内部管理制度不完善造成交易风险；二是下单员交易指令录入错误造成的风险；三是由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险等。

（5）法律风险：主要是期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险，以及交易不规范造成的法律法规风险。

渝北区统景翰晟衍生品投资的风险控制措施如下：

（1）市场风险的规避

所有的期货投资有严格的止损、止盈机制，各业务部门在权限范围内不受干涉，业务部门可根据自身业务情况，进行期货现货结合的建仓、平仓、交割等。风控部门每天根据现货及期货的价格测算策略的盈亏状况，进行风险提示，业务部门可实时调整持仓情况，若亏损已达止损线未进行仓位调整，则风控部门有权根据策略止损要求进行强制平仓。

（2）流动性风险的规避

①衍生品交易策略提交时各部门进行压力测试及资金需求的测算，确保极端行情发生时保证金的占用在公司能力范围之内；风控部门根据收盘后的风险率及当天市场价格波动状况进行测算，对风险率的账号进行提示并安排入金。

②减少非主力交割月的开仓及持仓，必须进行开仓的，须有相应可交割现货进行配套。

（3）信用风险的规避

公司选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易平台，国内大型银行作为资金划拨通道，不存在重大的信用风险。

公司的现货交易客户进行名单制分级管理，非名录内的企业不进行交易。对名录内企业进行动态分级管理，与不同层级的客户进行不同形式的交易方式及收付款方式，有效降低现货合同的违约风险。只对极少数国内超大型工厂客户或战略合作伙伴进行信用交易。

（4）操作风险的规避

①衍生品投资策略由业务部门提起交易方案；风控部门、总经理、总裁审批；衍生品交易部门根据业务部门的指令执行已审批策略；财务部门根据交易部门指示进行出入金操作；策略执行的过程风险控制由风控部门实施，实现了决策、操作、风控、资金出入的多方位相互独立。

②制订了严格的下单规范，下单后下单员实时与指令下达人进行核对，数据统计员每日收盘后进行交易数据的登记核实，以减少错单、漏单的情况出现。

③公司关注市场交易与银行工作时间错位情况，按账户风险率提前进行资金准备，防止极端情况的期货经纪公司强制平仓。

④选用安全可靠的交易系统进行操作，实时进行维护，并对电源、网络等进行双通道设置，防止物理故障造成的交易损失。

（5）法律风险的规避

不定期学习与衍生品交易相关的法律法规，杜绝不合规交易，关注有关法律法规的更新，实时提示业务部门法律法规的更渝北区统景对衍生品造成的影响。

4.对衍生品公允价值的分析具体使用的方法及相关假设与参数的设定

渝北区统景翰晟对衍生品公允价值的分析具体使用的方法及相关假设与参数的设定是以2017年12月29日中国期货市场监控中心等提供的结算单上持仓合约的结算价作为衍生品的公允价值。

除上述补充披露的内容外，公司2017年年度报告其他内容不变。本次补充后的《2017年年度报告》（更新后）与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

渝北区统景万家乐股份有限公司董事会

二0一八年五月三十日